Consultoría de Riesgos

Expertos en Riesgo de Crédito para los agentes financieros

El equipo de Consultoría de Riesgos asesora a los agentes financieros sobre modelización de créditos y gestión de datos.

Prestamos apoyo a bancos e instituciones financieras en los siguientes ámbitos:

Modelización del crédito
  • Conocimiento profundo de los requisitos reglamentarios y experiencia en estadística para proporcionar a los clientes apoyo metodológico y de aplicación para la modelización, el análisis de las pruebas de resistencia y la validación de modelos
  • Supervisión de riesgos e informes de mantenimiento
Integración de criterios ESG en su modelo de crédito
  • Ayudar a los bancos a identificar/revisar su política de riesgos y sus estructuras de gobernanza del riesgo
  • Combinar nuestros conocimientos con las mejores prácticas del mercado para proponer el enfoque más adecuado para definir los KRIs de ESG
  • Definir y asistir a nuestros clientes en la hoja de ruta de la integración ESG
  • Aportar nuestra experiencia en metodología y normativa de cuantificación del riesgo de crédito y ESG, así como en bases de datos ESG
Gestión de datos
  • Diseño de modelos de datos para los diferentes objetivos del cliente
  • Proporcionar bases de datos y modelos ESG para cuantificar los riesgos ESG
  • Mejorar la gobernanza y la calidad de los datos
  • Prestación de servicios de consultoría tecnológica para integrar/implantar nuevas infraestructuras informáticas para la gestión de riesgos.

Ventajas para el cliente

Una combinación de nuestro conocimiento y las mejores prácticas del mercado

Los consultores de EthiFinance proponen el enfoque más adecuado para definir los KRI, proporcionando las evaluaciones y recomendaciones más adecuadas; en cuanto a la asignación de negocios, el marco de gestión de carteras, el riesgo y los recursos humanos

Medición y análisis del riesgo de crédito

Con un análisis en profundidad Comprensión de los requisitos reglamentarios y experiencia en estadísticas, nuestros consultores proporcionan a los clientes Metodológico y de implementación Soporte para modelado, análisis de pruebas de estrés, validación de modelos, así como monitoreo de riesgos e informes de mantenimiento

Integración ESG en el riesgo de crédito

Apoyamos a nuestros clientes en el Hoja de ruta de integración de riesgos ESG, aportando nuestro conocimiento de la metodología y normativa en ESG y riesgo de crédito cuantificación, así como en la Base de datos ESG

Misión en todos los modelos de Basilea (PD, LGD, EAD) y en todas las clases de activos

Casos Prácticos

Gestión de Riesgos del Grupo
Cliente
Un banco líder en Europa, que ofrece a sus clientes corporativos, institucionales y particulares una amplia gama de servicios de asesoramiento y soluciones financieras de valor añadido.
Misión

Modelización del PD PRO/SCI Basel retail parameter.

Objetivo
Proponer un modelo de riesgo de crédito pertinente, simplificado, sostenible y plenamente conforme.
Acercarse
  • Construcción de la base de datos de modelización (RDS)
  • Diferenciación de riesgos: construcción del modelo de puntuación y clasificación de los niveles de riesgo
  • Cuantificación de riesgos: calibración del modelo
  • Suministro del paquete de modelado.
Puesta en marcha del Backtest de PD de Banca Privada
Cliente
La banca privada de un importante banco europeo.
Contexto
En el marco de la supervisión de los modelos econométricos, la realización de backtests de todos los modelos de riesgo de crédito es una exigencia reglamentaria. En particular, el modelo de PD para la banca privada es un modelo denominado experto debido a la escasa implicación estadística y cuantitativa en su construcción. Por consiguiente, la realización de un backtest cuantitativo constituía todo un reto.
Objetivo
Cumplir un requisito reglamentario. En el momento de realizar este backtest, también teníamos un segundo objetivo, que consistía en establecer nuevos indicadores de seguimiento estadístico acordes con las expectativas de la normativa.
Enfoque

  • Construcción de la base de datos operativa. Esta base de datos es una consolidación de varias piezas de información procedentes de diferentes universos que deben fusionarse mediante uniones y controles.  

    Adaptación de la base de datos para su uso en herramientas de trabajo  

    Construcción de indicadores o equivalencias a partir de la información disponible  

    Aplicación de pruebas estadísticas reglamentarias (PSI, HHI, AUC, GINI, prueba binomial, etc.)  

    Integración de las recomendaciones del equipo de validación  

Resultados
Al final del backtest, los análisis confirmaron que los valores de PD ya aplicados eran conservadores. Por consiguiente, no fue necesario adoptar ninguna medida. No obstante, se estaba desarrollando un nuevo modelo para este ámbito.
Contribución al equipo
La realización de este ejercicio de backtesting nos ha permitido proporcionar a los equipos de modelización un informe de backtesting conforme a las expectativas del regulador. Además, los equipos se han beneficiado de programas automatizados que pueden utilizarse en otros temas, aumentando así la productividad.

Contacte con Nuestros Expertos

Xavier Leroy

Director de Asesoría y Soluciones

+33 6 82 55 60 65
xavier.leroy@ethifinance.com

Melissa Hulin

Representante de Ventas

+33 6 98 12 67 82
melissa.hulin@ethifinance.com

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