Investigación e Innovación – Analítica

EthiFinance Analytics es el departamento de investigación y desarrollo (I+D) cuantitativo de EthiFinance.
EthiFinance Analytics es el departamento de investigación y desarrollo (I+D) cuantitativo de EthiFinance. El equipo de I+D está formado por ingenieros de investigación especializados en diversos campos (análisis de datos, modelización financiera, climatología y geociencias) divididos en dos áreas de especialización:
  • El equipo de Servicios Medioambientales se centra en modelos climáticos y de biodiversidad, antes y después de las actividades económicas y financieras.
  • El equipo de Servicios Financieros se centra en la modelización de los canales de transmisión de todos los factores económicos, financieros y no financieros (sobre todo medioambientales) a los riesgos financieros.
Estos departamentos colaboran en sinergias en las que interactúan factores no financieros y financieros, con el fin de obtener soluciones cuantitativas al problema de la doble materialidad.
Los ingenieros de EthiFinance Analytics crean, aplican y difunden modelos y metodologías vinculados a la evaluación y gestión de riesgos financieros y no financieros para instituciones financieras y empresas. Además de las aplicaciones prácticas, Analytics contribuye activamente al conocimiento científico presentando sus resultados en artículos publicados en revistas académicas y en conferencias científicas. Combinando sus conocimientos especializados, ofrecen a continuación herramientas y soluciones sólidas a instituciones financieras y empresas, con una revisión académica periódica por pares.

Nuestros productos y servicios

1. Medio ambiente
2. Finanzas
Nuestros productos y servicios medioambientales

Los Servicios Medioambientales crean modelos y soluciones para empresas e instituciones financieras que necesitan integrar consideraciones medioambientales en su gestión de riesgos y negocios. 

Los productos y servicios se enumeran en el cuadro siguiente. 

Nuestros productos y servicios financieros

Servicios Financieros crea soluciones para que las instituciones mejoren su gestión del riesgo financiero. Como proveedor de servicios financieros, desarrollamos metodologías, modelos y productos a la medida de sus necesidades mediante la cooperación y la co-construcción con usted y su equipo. Esto le permite interiorizar los conocimientos y herramientas, y reforzar el compromiso del equipo para explotar plenamente estos modelos únicos adaptados a sus necesidades.

 

Ventajas para el cliente

Soluciones medioambientales y financieras consolidadas
Gracias a un equipo pluridisciplinar, hemos podido consolidar los modelos climático, medioambiental y financiero en un marco único: los indicadores calculados por un lado se utilizan como factores de impacto o de riesgo por otro. Como nuestro enfoque es cuantitativo mientras no se requiera una opinión, podemos conectar más fácilmente estos tres universos y obtener una doble materialidad cuantitativa.
Código propietario
Nosotros mismos desarrollamos todas las metodologías, modelos e implementaciones. De este modo, no dependemos de modelos externos y podemos adaptar las soluciones a la evolución científica y a las necesidades de los clientes. Además, como conocemos las etapas intermedias, así como las limitaciones y supuestos de los modelos climáticos-financieros, podemos intervenir en las entidades financieras en cualquier fase del desarrollo de soluciones propias.
Rigor académico
El equipo de análisis está formado por doctores, para quienes el rigor académico es algo natural. Desde la comprensión de sus necesidades hasta la formalización e implementación finales, aplicamos lo que hemos aprendido de la investigación académica. Todas nuestras soluciones suficientemente innovadoras, consideradas de interés para la comunidad científica, se publican como artículos académicos en revistas internacionales y/o se presentan en congresos académicos.
Posibilidad de implementación interna
Para las entidades financieras que deseen disponer de su propia solución interna, implantamos nuestros modelos en sus marcos cuantitativos. Nuestros códigos fuente son modulares y pueden integrarse fácilmente en su biblioteca de soluciones internas. De este modo, dejará de depender de un proveedor de servicios externo y podrá aprovechar nuestras innovaciones en otros proyectos.

Casos Prácticos

Aplicación de una metodología de análisis de riesgos físicos
Alcance de la cartera
Activos físicos mundiales (bienes inmuebles, activos físicos clave de las empresas, activos de infraestructuras), y contrapartidas corporativas y soberanas.
Misiones habituales
  • Implantación interna de una herramienta de evaluación del riesgo físico (cartera de hipotecas, banca mayorista, banca de empresas). 
  • Desarrollo de una metodología de riesgo físico para soberanos 
  • Apoyo a los equipos de las filiales en este ámbito 
  • Formación del equipo de riesgo operativo del Grupo 
  • Producción de material educativo y de sensibilización 
  • Ayudó a establecer un plan de mitigación de riesgos climáticos 
  • Todos los modelos se han implantado en las instalaciones del cliente 
Aplicación de una metodología de pruebas de resistencia climática (física y de transición)
Alcance de la cartera

Global para contrapartes corporativas, activos inmobiliarios

Misiones habituales
  • Desarrollo de dos soluciones para integrar los riesgos de la transición climática en los módulos de pruebas de resistencia 
    • Una solución ascendente basada en el modelo interno de calificación de empresas 
    • Una solución descendente que tiene en cuenta la modelización de la cadena de valor entre sectores empresariales 
  • Desarrollo de varias cadenas de transmisión entre los riesgos climáticos y las entradas del modelo de Natixis 
  • Todos los modelos se han implantado en las instalaciones del cliente 
Implementación de herramientas para evaluar riesgos ambientales
Alcance de la cartera

Global para contrapartes corporativas, activos inmobiliarios

Misiones típicas
  • Desarrollo de enfoques para los problemas ambientales:
    • Un enfoque «top-down» basado en empresas y sectores
    • Un enfoque «de abajo hacia arriba» (basado en la ubicación de los sitios)
  • Implementación de una herramienta basada en la ubicación geográfica
  • Desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de deforestación con el fin de limitar el riesgo reputacional
  • Apoyo en la creación de un plan de transición hacia la biodiversidad
  • Desarrollo de una metodología para la presentación de informes de CSRD sobre riesgos de contaminación, agua, biodiversidad y economía circular
  • Todos los modelos han sido implementados en las instalaciones del cliente
Cálculo del VaR climático para carteras de inversión multiactivos
Alcance de la cartera

Global para empresas, bienes raíces, soberanos

Misiones típicas
  • Uso de nuestra herramienta para calcular la alineación de líneas en carteras corporativas, inmobiliarias o soberanas
  • Soporte en el uso de temperaturas de activos implícitas
  • Asesoramiento en la descarbonización de carteras a través de:
    • Asignación sectorial
    • Asignación intrasectorial
    • Apoyo a las empresas de la cartera (si existe un vínculo entre la entidad financiera y la empresa) para ayudarles a descarbonizar sus actividades

Artículos Publicados

Haga clic en un enlace para leer el artículo

 

Pineau, E., Zúñiga, E. (2024). «Sensibilidad crediticia sectorial al precio del carbono con efectos en la cadena de valor».
Revista de Economía Mundial

Schrapffer, A. y otros (2024). «Explorando el vínculo entre las calificaciones ESG y el desempeño financiero: un análisis sector por sector».
SSRN (en inglés)

Schrapffer, A. y Bres, J. (2024) «Evaluación de la vulnerabilidad del sector económico a los riesgos climáticos, físicos y de transición: un marco metodológico integral».
SSRN (en inglés)

Le, P. y otros (2024). «Navegando por el Camino Verde: El Papel de los Incentivos Climáticos en la Definición de la Ecoinnovación y las Políticas Empresariales».
Gobernanza Climática y Ecoinnovación Corporativa

González, M. y otros (2024). «Un modelo de calificación implícito en acciones para empresas sin calificación».
Revista de Riesgos

Pineau, E. (2023). «Tres modelos de PD-LGD para una prueba de esfuerzo».
SSRN.

Schrapffer, A. y otros (2023). «Introducción de un nuevo esquema de llanuras aluviales en ORCHIDEE».
Desarrollo de modelos geocientíficos.

Pineau, E., Le, P., Estran, R. (2022). «Importancia de los factores ESG en las calificaciones crediticias soberanas».
Cartas de Investigación Financiera, 102966.

Pineau, E. y otros (2022). «Cobertura óptima de los productos de ahorro franceses».
SSRN.

Schrapffer, A y otros (2021). «Evaluación de la doble materialidad de los riesgos relacionados con la biodiversidad en una cartera de activos».
SSRN.

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Edouard Pineau

Autor
Servicios financieros

edouard.pineau@ethifinance.com

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Servicios medioambientales

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